Python金融-市场利率分析学习笔记

Python金融-市场利率分析学习笔记

统计中常用标准差衡量随机变量离散程度，在金融市场中标准差被称之为波动率。 所以首先需要先从excel中导入交易数据 引入Shibor​​​1​​​,Libor​​2​​​ , Hibor​​3​​

使用lambda函数求平均值使用def语法求波动率

Notice:

1

import

2

data= xlrd.open_workbook('SLH.xlsx')table = data.sheet_by_name(u'Sheet1')

3

col_values(列数，起点,终点)左闭右开

Full code

import xlrddata= xlrd.open_workbook('SLH.xlsx')table = data.sheet_by_name(u'Sheet1')#print(table.row_values(2))Shibor=table.col_values(1,1,16)Libor=table.col_values(2,1,16)Hibor=table.col_values(3,1,16) print(Shibor) print(Libor) print(Hibor)f_mean=lambda x: sum(x)/len(x)Shibor_mean=f_mean(x=Shibor)Libor_mean=f_mean(x=Libor)Hibor_mean=f_mean(x=Hibor)# print(round(Shibor_mean,6))# print(round(Libor_mean,6))# print(round(Hibor_mean,6))def f_sigma(x): n=len(x) u_mean=sum(x)/n;z=[] for t in range(n): z.append((x[t]-u_mean)**2) return (sum(z)/(n-1))**0.5Shibor_sigma=f_sigma(x=Shibor)Libor_sigma=f_sigma(x=Libor)Hibor_sigma=f_sigma(x=Hibor)print(round(Shibor_sigma,6))print(round(Libor_sigma,6))print(round(Hibor_sigma,6))

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor。引用自​​百度知道​​ ​​↩︎​​LIBOR利率（London Interbank Offered Rate，简写LIBOR ），即伦敦同业拆借利率。引用自​​百度知道​​ ​​↩︎​​HIBOR (Hongkong InterBank Offered Rate)，是香港银行同行业拆借利率。引用自​​百度知道​​ ​​↩︎​​

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