趋势跟踪-ATR通道交易策略（附tbquant源码）

趋势跟踪-ATR通道交易策略（附tbquant源码）

买入：昨日收盘价 大于 均线 + 3 *ATR

卖出：昨日收盘价 小于 均线 - 3 *ATR

始终有持仓

ATR通道趋势跟踪策略tbquant源码

//------------------------------------------------------------------------// 简称: alantop_ATR_tunnel// 名称: 均线为中轨的ATR通道// 类别: 公式应用// 类型: 用户应用// 输出: Void//------------------------------------------------------------------------Params Numeric Length1(60); Numeric ATR_times(3); Numeric ATR_period(14);Vars Numeric ema; Series ATRup; Series ATRdown;Events OnBar(ArrayRef indexs) { Range[0:DataSourceSize() - 1] { ema = XAverage(Close, Length1); PlotNumeric("EMA1", ema); ATRup = ema + 3 * AvgTrueRange(ATR_period); ATRdown = ema - 3 * AvgTrueRange(ATR_period); PlotNumeric("ATRup", ATRup); PlotNumeric("ATRdown", ATRdown); if ( Close[1] > ATRup[1] && MarketPosition <>1 ) { PlotBool("buy", true); Buy(0,Open); } if ( Close[1] < ATRdown[1] && MarketPosition <>-1 ) { PlotBool("sell", False); SellShort(0,Open); } } }

策略应用于螺纹指数1小时周期测试报告:

版权声明：本文内容由网络用户投稿，版权归原作者所有，本站不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容，请联系我们jiasou666@gmail.com 处理，核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。