tb跨周期函数

tb跨周期函数

// ------------------------------------------------------------------------ // 简称: k_Bar // 名称: 跨周期函数--基础BAR数据 // 类别: 用户函数 // 类型: 用户函数 // 输出: 数值型 // ------------------------------------------------------------------------ Params Numeric TimeFrame( 1440 ); // 目标时间周期：按月线=4周（40320)，周线=7天(10080)，日线=24小时（1440） // 其他日内的周期等于相应的分钟数，如：1小时=60， 30分钟=30。。。 // 1分钟图表，支持不规则分钟数，如3分钟、8分钟、14分钟等 Numeric BarsBack( 0 ); // 目标时间周期BAR偏移： // 1--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的前一根BAR // 0--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的当前BAR截止到目前为止的BAR数据值 Vars Numeric TradeDate; // 当前K线实际交易日期（主要解决夜盘问题） Numeric TradeHour; // 当前K线实际交易时间（小时） Numeric TradeMinute; // 当前K线实际交易时间（分钟） NumericSeries Index; // 当前BAR在TimeFrame时间周期下的索引值 Numeric SessionStartHour; // 当前K线实际的交易日的第一节交易的起始时间（小时） NumericSeries barCnt; // 读取目标周期上一根BAR的数据在当前周期下需要回溯的BAR数 NumericSeries Ht_CurBar; // 当前BAR在目标周期下对应的CurrentBar Numeric barCntSum; // 临时变量，返回目标周期数据需要回溯的BAR数 NumericSeries Ht_Open; // 目标时间周期的开盘价 NumericSeries Ht_High; // 目标时间周期的最高价 NumericSeries Ht_Low; // 目标时间周期的最低价 NumericSeries Ht_Close; // 目标时间周期的收盘价 NumericSeries Ht_Vol; // 目标时间周期的成交量 NumericSeries Ht_OpenInt; // 目标时间周期的持仓量 bool condition( false ); // 判断在目标时间是否属于不同根BAR Numeric i; Begin TradeDate = TrueDate( 0 ); // 取实际交易日期 // 根据TimeFrame分别处理 If(TimeFrame == 40320 ) // 月线 { Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970 ) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate); } Else If(TimeFrame == 10080 ) // 周线 { Index = IntPart(DateDiff( 19700105 ,TradeDate) / 7 ); } Else If(TimeFrame == 1440 ) // 日线 { Index = DateDiff( 19700105 ,TradeDate); } Else { TradeHour = HourFromDateTime(Time); TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time); // 取当前品种，第一节交易的开始小时数 SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime( 0 ) * 100 ); // 解决4小时图的时间划分比较特殊问题 If(TimeFrame == 240 ) SessionStartHour = IIF(SessionStartHour == 21 , 20 , 8 ); // 按当前BAR对应时间，除以TimeFrame的分钟数，得到的商为索引值，索引值相同的在大周期上属于同一根BAR Index = DateDiff( 19700105 ,TradeDate) * (IntPart( 1439 / TimeFrame) + 1 ) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour, TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute) / TimeFrame); } // 索引值不同的，则说明属于不同BAR condition = Index <> Index[ 1 ]; If(CurrentBar == 0 ) // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0 { barCnt = 0 ; Ht_CurBar = 0 ; Ht_Open = Open; Ht_High = High; Ht_Low = Low; Ht_Close = Close; Ht_Vol = Vol; Ht_OpenInt = OpenInt; } Else { If(Condition) // 如果在目标周期下，属于另一根K线，则Ht_CurBar加1 { barCnt = 1 ; Ht_CurBar = Ht_CurBar[ 1 ] + 1 ; Ht_Open = Open; Ht_High = High; Ht_Low = Low; Ht_Vol = Vol; } Else // 如果在目标周期下，属于同一根K线，则Ht_CurBar不变，但最高价和最低价要记录价格的变化，成交量要累加 { barCnt = barCnt[ 1 ] + 1 ; Ht_High = Max(Ht_High[ 1 ],High); Ht_Low = Min(Ht_Low[ 1 ],Low); Ht_Vol = Ht_Vol[ 1 ] + Vol; } // 收盘价和持仓量总是取最新值 Ht_Close = Close; Ht_OpenInt = OpenInt; } // FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High) // +" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt)); // 前面在当前周期的每根BAR，记录了它对应的目标时间周期的开高低收等数据。 // 接下来把每根BAR对应的数据返回给调用本函数的公式（通过全局变量） barCntSum = barCnt ; If(BarsBack == 0 ) // 如果BarsBack为0，则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的当前BAR截止到目前为止的BAR数据值 { barCntSum = 0 ; } // 如果BarsBack为1，则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的前一根BAR的数据值 Else { barCntSum = barCnt ; } // 将目标时间周期下的BAR数据写入全局变量返回调用公式 SetGlobalVar2( " Ht_curbar " ,Ht_CurBar); SetGlobalVar2( " Ht_open " ,Ht_Open[barCntSum]); SetGlobalVar2( " Ht_high " ,Ht_High[barCntSum]); SetGlobalVar2( " Ht_low " ,Ht_Low[barCntSum]); SetGlobalVar2( " Ht_close " ,Ht_Close[barCntSum]); SetGlobalVar2( " Ht_vol " ,Ht_Vol[barCntSum]); SetGlobalVar2( " Ht_openInt " ,Ht_OpenInt[barCntSum]); // 将读取大周期数据的回溯BAR数作为函数的返回值返回 Return barCnt; End /* Params Numeric TimeFrame(1440); // 目标时间周期：按月线=4周（40320)，周线=7天(10080)，日线=24小时（1440） // 其他日内的周期等于相应的分钟数，如：1小时=60， 30分钟=30。。。 // 1分钟图表，支持不规则分钟数，如3分钟、8分钟、14分钟等 Numeric BarsBack(0); // 目标时间周期BAR偏移： // 1--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的前一根BAR // 0--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的当前BAR截止到目前为止的BAR数据值Vars Numeric TradeDate; // 当前K线实际交易日期（主要解决夜盘问题） Numeric TradeHour; // 当前K线实际交易时间（小时） Numeric TradeMinute; // 当前K线实际交易时间（分钟） NumericSeries Index; // 当前BAR在TimeFrame时间周期下的索引值 Numeric SessionStartHour; // 当前K线实际的交易日的第一节交易的起始时间（小时） NumericSeries barCnt; // 读取目标周期上一根BAR的数据在当前周期下需要回溯的BAR数 NumericSeries Ht_CurBar; // 当前BAR在目标周期下对应的CurrentBar Numeric barCntSum; // 临时变量，返回目标周期数据需要回溯的BAR数 NumericSeries Ht_Open; // 目标时间周期的开盘价 NumericSeries Ht_High; // 目标时间周期的最高价 NumericSeries Ht_Low; // 目标时间周期的最低价 NumericSeries Ht_Close; // 目标时间周期的收盘价 NumericSeries Ht_Vol; // 目标时间周期的成交量 NumericSeries Ht_OpenInt; // 目标时间周期的持仓量 bool condition(false); // 判断在目标时间是否属于不同根BAR Numeric i; Begin TradeDate = TrueDate(0); // 取实际交易日期 // 根据TimeFrame分别处理 If(TimeFrame == 40320) // 月线 { Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate); } Else If(TimeFrame == 10080) // 周线 { Index = IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7); } Else If(TimeFrame == 1440) // 日线 { Index = DateDiff(19700105,TradeDate); } Else { TradeHour = HourFromDateTime(Time); TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time); // 取当前品种，第一节交易的开始小时数 SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100); // 按当前BAR对应时间，除以TimeFrame的分钟数，得到的商为索引值，索引值相同的在大周期上属于同一根BAR Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1440/TimeFrame)+1) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame); } // 索引值不同的，则说明属于不同BAR condition = Index <> Index[1]; If(CurrentBar==0) // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0 { barCnt = InvalidNumeric; Ht_CurBar = InvalidNumeric; Ht_Open = InvalidNumeric; Ht_High = InvalidNumeric; Ht_Low = InvalidNumeric; Ht_Close = InvalidNumeric; Ht_Vol = InvalidNumeric; Ht_OpenInt = InvalidNumeric; } Else { If(Condition) // 如果在目标周期下，属于另一根K线，则Ht_CurBar加1 { If(Ht_CurBar[1] == InvalidNumeric) { Ht_CurBar = 0; } Else { Ht_CurBar = Ht_CurBar[1] + 1; } barCnt = 1; Ht_Open = Open; Ht_High = High; Ht_Low = Low; Ht_Vol = Vol; } Else // 如果在目标周期下，属于同一根K线，则Ht_CurBar不变，但最高价和最低价要记录价格的变化，成交量要累加 { If(Ht_CurBar[1] <> InvalidNumeric) { barCnt = barCnt[1] + 1; Ht_High = Max(Ht_High[1],High); Ht_Low = Min(Ht_Low[1],Low); Ht_Vol = Ht_Vol[1] + Vol; } } // 收盘价和持仓量总是取最新值 If(Ht_CurBar <> InvalidNumeric) { Ht_Close = Close; Ht_OpenInt = OpenInt; } } //Commentary("barCnt = "+Text(barCnt)); //Commentary("Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)); //FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High) //+" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt)); // 前面在当前周期的每根BAR，记录了它对应的目标时间周期的开高低收等数据。 // 接下来把每根BAR对应的数据返回给调用本函数的公式（通过全局变量） barCntSum = barCnt ; If(BarsBack == 0) // 如果BarsBack为0，则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的当前BAR截止到目前为止的BAR数据值 { barCntSum = 0 ; } // 如果BarsBack为1，则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的前一根BAR的数据值 Else { barCntSum = barCnt ; } // 将目标时间周期下的BAR数据写入全局变量返回调用公式 SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar); SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]); SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]); SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]); SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Close[barCntSum]); SetGlobalVar2("Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]); SetGlobalVar2("Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]); // 将读取大周期数据的回溯BAR数作为函数的返回值返回 Return barCnt; End */

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