numpy 计算最大回撤

numpy 计算最大回撤

import numpy as npdef MaxDrawdown(return_list): '''最大回撤率''' i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) / np.maximum.accumulate(return_list)) # 结束位置 if i == 0: return 0 j = np.argmax(return_list[:i]) # 开始位置 return (return_list[j] - return_list[i]) / (return_list[j])

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